GPW Benchmark publikuje Podsumowanie Konsultacji Publicznych i rewiduje założenia metodologiczne indeksów ON | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
01 sie 2022, 14:25

GPW Benchmark publikuje Podsumowanie Konsultacji Publicznych i rewiduje założenia metodologiczne indeksów ON

Administrator dokonał zmiany niektórych parametrów metody wyznaczania prototypowych indeksów WIRD, WIRF i WRR. GPW Benchmark rozpoczyna publikację indeksu jednopodstawowego oraz indeksów dla terminów predefiniowanych wstecz opartych na indeksach WIRD, WIRF i WRR.

GPW Benchmark informuje, że w związku z wynikami konsultacji publicznych i dodatkowych analiz i konsultacji prowadzonych w ramach prac Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych, zmianie ulegają niektóre parametry metody wyznaczania prototypowych indeksów WIRD, WIRF i WRR dla terminu zapadalności O/N.

Parametry nowo wprowadzone to:

-Filtr maksymalnego progu wolumenowego pojedynczej transakcji, przy zastosowaniu zasady nadpisania wartości wolumenu transakcji wartością tego progu w przypadku jego przekroczenia

-Filtr dotyczący minimalnej liczba kontrybutorów wymaganej do wyznaczenia indeksu jako element zabezpieczający przed ustaleniem indeksu w sytuacji ryzyka skrajnie niskiej reprezentatywności indeksu

-Filtr minimalnego dziennego wolumenu transakcji dla indeksu jako parametr mitygujący ryzyko utraty reprezentatywności indeksu w sytuacjach, gdy istniałoby ryzyko, że indeks zostałby ustalony przy zbyt niskim poziomie transakcyjności indeksu

Parametry zmodyfikowane to:

-precyzja zaokrąglenia indeksu ON (zmiana z 4 miejsc po przecinku do 3 miejsc po przecinku).

-procedura fallback czyli procedura zastępcza stosowana w przypadku braku możliwości wyznaczenia wartości indeksu na podstawie niewystarczających danych

-zasada stosowania filtra obserwacji skrajnych oparta na algorytmie odnoszącego się do dziennej mediany stóp procentowych

Zmiany do metody wyznaczania indeksów są opisane na stronie internetowej GPW Benchmark. Zmiany obowiązują od publikacji indeksów 1 sierpnia 2022 roku, czyli dla daty indeksów z 29 lipca 2022 roku.

Ponadto 1 sierpnia 2022 roku pod zakładką GPWB rozpocznie publikację wartości indeksów jednopodstawowych oraz indeksów dla terminów predefiniowanych wstecz opartych na indeksach WIRD, WIRF i WRR po uwzględnieniu dostosowanej parametryzacji metody. Zasady kalkulacji określa Podsumowanie Konsultacji Publicznych dostępne na stronie pod zakładką GPW Benchmark - Materiały i Analizy. Publikacja tych indeksów będzie się odbywać o 13:30.

Historyczne wartości indeksów uległy modyfikacji i udostępnione będą pod odpowiednimi linkami w zakładce. Ze względu na zakończenie procesu weryfikacji danych dla transakcji niezabezpieczonych za 2019 rok zbiór historycznych wartości indeksów WIRD i WIRF oraz opartych na nich indeksów jednopodstawowych oraz indeksów dla terminów predefiniowanych wstecz, będzie obejmował szereg czasowy od 2 stycznia 2019 roku.

Dla indeksu WRR oraz dla opartych na nim indeksu jednopodstawowego oraz indeksów dla terminów predefiniowanych wstecz, historyczne wartości również będą obejmować okres od 2 stycznia 2019 roku, ale wszelkie analizy i wyniki symulacji dot. indeksu WRR mają charakter testowy. Docelowe wartości historyczne dla tych indeksów pojawią się na stronie administratora po zakończeniu weryfikacji danych o transakcjach zabezpieczonych za rok 2019 oraz po zakończeniu prac rozwojowych systemu do kalkulacji indeksów w zakresie opracowywania indeksu WRR w związku ze zmianą zasad matchingu wynikającą z potrzeby uwzględnienia centralnie rozliczanych transakcji repo zawieranych na Bondspot w KDPW_CCP.

Źródło: Spółka, #GPW

Zobacz także: GPW SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości

Pełna treść dostępna jest tylko dla płatnych abonentów StrefaInwestorow.pl.

Zamów abonament Zaloguj się

Rejestracja w serwisie Strefa Inwestorów

Rejestracja w serwisie Strefa Inwestorów odbywa się w ramach naborów. Ostatni nabór odbył się w styczniu 2024 r. W tej chwili dołączenie do społeczności inwestorów nie jest możliwe.
Jeżeli zależy Ci na dostępie do praktycznej wiedzy o inwestowaniu, zapisz się na listę adresową czytelników darmowego e-booka "Jak analizować wykresy giełdowe". Zostawiając swój adres e-mail umożliwisz mi poinformowanie Cię o możliwości rejestracji, kiedy odbędzie się kolejny nabór do serwisu.

Jak analizować wykresy giełdowe

W razie pytań lub wątpliwości możesz pisać na adres: Pawel@StrefaInwestorow.pl (link sends e-mail).

Oto, co zyskujesz dołączając teraz do Strefy Inwestorów:
  • Blog inwestorski - najlepsza wiedza i doświadczenia z moich 19 lat nieprzerwanego inwestowania na GPW (analiza rynku i przede wszystkim akcji spółek notowanych na GPW), a w tym:
    • Komentarze giełdowe - omówienie sesji giełdowej - indeksy i wybrane spółki
    • Podsumowanie tygodnia - komentarz weekendowy - zobacz przykładowy wpis
  • Edukacyjny portfel inwestycyjny Strefy Inwestorów – praktyczne przykłady inwestowania w akcje, głównie z GPW w oparciu o analizę wykresów.
  • Edukacyjny portfel "Petard" – praktyczne przykłady inwestowania w akcje spółek z GPW w oparciu o analizę fundamentalną.
  • Wpisy w blogu inwestorskim Ewy Walkowiak "W poszukiwaniu sygnałów" - techniki DiNapoli'ego na GPW.
  • Wpisy w blogu inwestorskim Tomasza Krynickiego "Impuls i korekta" - w poszukiwaniu okazji inwestycyjnych.
  • Wpisy w blogu inwestorskim Rafała Irzyńskiego "Fundamenty i Spekulacja" - w poszukiwaniu okazji inwestycyjnych.
  • Podcast "21% Rocznie EXTRA | Jak inwestować" - cotygodniowe omówienie sytuacji wybranych spółek z polskiej giełdy w przystępnej formie audio.
  • Pakiet Środy z Siłą Relatywną (SzSR), a w nim:
  • Artykuły edukacyjne - praktyczna wiedza w przystępnej formie, gotowa do zastosowania.
  • Dostęp do bieżących dyskusji w gronie innych inwestorów giełdowych.
Bonusy:
  • BONUS SPECJALNY ①: Miesięczny abonament w Sindicator.net - całkowicie bezpłatny dostęp do skanera rynku giełdowego na 1 miesiąc (dostępny od 30 czerwca 2024 r.).
  • BONUS SPECJALNY ②: WIDEO: Inwestowanie w wartość i inwestowanie we wzrost